Παρουσίαση/Προβολή

(MST194) -  Μπαχαρίδης Κώστας

Περιγραφή Μαθήματος

ΥΛΗ:

Στατιστικές τεχνικές για την Ανάλυση Χρονοσειρών και τη διενέργεια προβλέψεων.

Στοχαστικά μοντέλα χρονοσειρών.

Αυτοπαλινδροµικά μοντέλα (AR), μοντέλα Κινητών Μέσων (MA) και Μικτά (ΑRMA).

Η µεθοδολογία Box-Jenkins στην Ανάλυση Χρονοσειρών (μοντέλα ARIMA).

Μέθοδοι πρόβλεψης µε τα μοντέλα ARIMA και κριτήρια αξιολόγησης των προβλέψεων.

Αυτοπαλινδροµικά Διανύσµατα (VAR) και έλεγχοι αιτιότητας.

'Ελεγχος Μοναδιαίας Ρίζας και Συνολοκλήρωση. Μοντέλα GARCH.

Παραδείγµατα ανάλυσης χρονοσειρών µε Excel και GRETL.

 

Για τις ασκήσεις του μαθήματος θα χρησιμοποιήσουμε το Microsoft Excel και το δωρεάν λογισμικό Ανάλυσης Χρονοσειρών gretl. Το λογισμικό gretl είναι ήδη διαθέσιμο/εγκατεστημένο στους υπολογιστές του εργαστηρίου, ενώ μπορείτε να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε στον πρωσπικό σας υπολογιστή με Windows ή Linux (ή σε Mac) μέσω της ιστοσελίδας http://gretl.sourceforge.net/.

 

Προτεινόμενο βιβλίο: Χρήστου Γ., (2011), Eισαγωγή στην Οικονομετρία, Εκδόσεις Gutenberg

Το κύριο προτεινόμενο σύγγραμμα είναι το Eισαγωγή στην Οικονομετρία, Τόμος Β, (2007) Εκδόσεις Gutenberg. ISBN: 9600109567, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31338,     Συγγραφείς: Χρήστου Γεώργιος Κ.

Είτε:

Εισαγωγή στην οικονομετρία – Ενιαίο, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1258231, Έκδοση:2011, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12582312, Έκδοση: 2011 Συγγραφείς: Χρήστου Γεώργιος Κ. ISBN: 9789600114386

Μπορείτε να δανειστείτε το βιβλίο από την βιβλιοθήκη του τμήματος έως ότου λάβετε το σύγγραμμα από τον Εύδοξο.

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Χειμερινό 2025-2026):
Παρασκευή 09:00-13:00, Εργαστήριο 3

ΏΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:

Παρασκευή 13:00-15:00 (κατόπιν συννενόησης με τον διδάσκοντα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Τελική Εξέταση (70%) και Εργασίες εξαμήνου (30%)

 

Ημερομηνία δημιουργίας

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022